对数正态模型下闭式价差期权定价的一点说明
摘要：在论文Carmona和Durrleman [7]以及Bjerksund和Stensland [1]中，研究了在对数正态模型下对传递看涨期权价格的封闭形式近似。在本文中，我们还给出了对数正态模型下传递看涨期权价格的另一种封闭形式公式。我们的公式可以看作是Bjerksund和Stensland [1]中提出的封闭表达式公式的推广，因为他们的公式可以通过选择我们公式的特殊参数值来得到。数值测试表明，在某一模型参数范围内，我们的公式比Bjerksund和Stensland [1]中提出的封闭形式公式表现更好。
作者：Kai He and Dongdong Hu and Nuerxiati Abudurexiti and Hasanjan Sayit
论文ID：2109.05431
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-09-14