| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 应用最大单调算子方法求解由最优投资组合选择问题引起的Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | Daniel Sevcovic, Cyril Izuchukwu Udeani | 2104.06115 | q-fin.MF | 2021-04-14 |
| 分数次CEV模型 | Axel A. Araneda and Nils Bertschinger | 2001.06412 | q-fin.MF | 2021-04-09 |
| 伪厄米性、鞅过程和非套利定价 | Will Hicks | 2009.00360 | q-fin.MF | 2021-04-07 |
| 野性随机性与超几何扩散在金融建模中的应用 | Will Hicks | 2101.04604 | q-fin.MF | 2021-04-07 |
| 离散时间下无套利条件的定价 | Laurence Carassus and Emmanuel L''epinette | 2104.02688 | q-fin.MF | 2021-04-07 |
| 混合局部随机波动率和随机利率模型的控制变量粒子方法校准 | Andrei Cozma, Matthieu Mariapragassam, Christoph Reisinger | 1701.06001 | q-fin.MF | 2021-04-01 |
| 关于衍生自破产理论的风险度量的资本配置 | Guusje Delsing, Michel Mandjes, Peter Spreij, Erik Winands | 2103.16264 | q-fin.MF | 2021-03-31 |
| SOFR期货的动态期限结构模型 | Jacob Bjerre Skov and David Skovmand | 2103.11180 | q-fin.MF | 2021-03-23 |
| 没有风险资产的超鞅通胀因子 | Philipp Harms, Chong Liu, Ariel Neufeld | 2001.05906 | q-fin.MF | 2021-03-18 |
| 数学金融的黄金时代 | Jos''e Manuel Corcuera | 2102.06693 | q-fin.MF | 2021-03-08 |
| 量化期权的定价：经验概率分布函数方法 | Rafael Felipe Carmargo Prudencio, Christian D. J"akel | 2005.02953 | q-fin.MF | 2021-03-02 |
| Choquet积分与G-期望的关系 | Ju Hong Kim | 2102.10213 | q-fin.MF | 2021-02-23 |
| 通过资本充足率要求和VWAP的价格传导感染 | Tathagata Banerjee and Zachary Feinstein | 1910.12130 | q-fin.MF | 2021-02-19 |
| 金融中的二次哈密顿量的群量子化 | Santiago Garcia | 2102.05338 | q-fin.MF | 2021-02-18 |
| 随机时间跨度下市场模型的所有通胀修正因子的明确描述及其在NFLVR中的应用 | Tahir Choulli and Sina Yansori | 1803.10128 | q-fin.MF | 2021-02-09 |
| 关于最优交易的有限人口博弈 | David Evangelista and Yuri Thamsten | 2004.00790 | q-fin.MF | 2021-02-09 |
| 如果必要，何时停止赌博！ | Sang Hu, Jan Obloj, Xun Yu Zhou | 2102.03157 | q-fin.MF | 2021-02-08 |
| 连续过程下模型不确定性的交易成本超复制 | Huy N. Chau, Masaaki Fukasawa, Miklos Rasonyi | 2102.02298 | q-fin.MF | 2021-02-05 |
| 莱维-伊藤模型在金融中的应用 | George Bouzianis, Lane P. Hughston, Sebastian Jaimungal, Leandro S''anchez-Betancourt | 1907.08499 | q-fin.MF | 2021-01-29 |
| 小额贷款中的最佳团队规模 | Philip Protter and Alejandra Quintos | 2006.06035 | q-fin.MF | 2021-01-27 |
| 具有不变法则的函数，收敛于均值 | Fabio Bellini, Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari, Gregor Svindland | 2009.04144 | q-fin.MF | 2021-01-21 |
| 使用COS方法进行电力储存合同的估值 | Boris C. Boonstra, Cornelis W. Oosterlee | 2101.02917 | q-fin.MF | 2021-01-11 |
| 具有资产依赖折现率的永续美式期权 | Jonas Al-Hadad and Zbigniew Palmowski | 2007.09419 | q-fin.MF | 2021-01-07 |
| 大时间敏感性的收敛速度与Hansen-Scheinkman分解 | Hyungbin Park | 1912.03404 | q-fin.MF | 2021-01-05 |
| 排列加权投资组合与大宗商品期货市场的效率 | Ricardo T. Fernholz and Robert Fernholz | 2001.06914 | q-fin.MF | 2020-12-29 |