| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 稳健的市场调整后系统风险度量 | Matteo Burzoni, Marco Frittelli, Federico Zorzi | 2103.02920 | q-fin.MF | 2021-08-19 |
| 有搜索摩擦和交易成本的非流动市场中的最佳投资 | Jin Hyuk Choi, Tae Ung Gang | 2101.09936 | q-fin.MF | 2021-08-18 |
| 行为金融框架下的帕累托最优无道德风险的保险合同 | Zuo Quan Xu | 1803.02546 | q-fin.MF | 2021-08-17 |
| 从买卖信用违约掉期报价到利用扭曲的预期得到风险中性违约概率 | Matteo Michielon, Asma Khedher, Peter Spreij | 2108.06578 | q-fin.MF | 2021-08-17 |
| SABR模型短期成熟度展开的非收敛性证明 | Alan L. Lewis and Dan Pirjol | 2107.12439 | q-fin.MF | 2021-08-03 |
| 神经网络逼近超对冲价格 | Francesca Biagini, Lukas Gonon, Thomas Reitsam | 2107.14113 | q-fin.MF | 2021-07-30 |
| 金融时间序列的分布不确定性：G-期望度量 | Shige Peng and Shuzhen Yang | 2011.09226 | q-fin.MF | 2021-07-28 |
| 准确定义下的本质上确界及其在金融中的应用 | Laurence Carassus | 2107.12862 | q-fin.MF | 2021-07-28 |
| S&P500的波动性：估计与评估 | Wen Su | 2107.09273 | q-fin.MF | 2021-07-21 |
| 一致风险测度下的均值-$ho$投资组合选择与$ho$套利 | Martin Herdegen and Nazem Khan | 2009.05498 | q-fin.MF | 2021-07-20 |
| 资本结构和投资组合中的两个随机控制问题 | Shan Huang | 2107.02242 | q-fin.MF | 2021-07-07 |
| 高维统计套利与因子模型和随机控制 | Jorge Guijarro-Ordonez | 1901.09309 | q-fin.MF | 2021-06-25 |
| 从巴舍利尔到杜皮尔：通过最优输运 | Mathias Beiglb"ock, Gudmund Pammer, Walter Schachermayer | 2106.12395 | q-fin.MF | 2021-06-24 |
| 具有遗产动机的显式现代理想共生的解析解 | John Dagpunar | 2005.00715 | q-fin.MF | 2021-06-22 |
| 使用具有偏斜度和峰度的Jarrow-Rudd定价树进行市场完整期权定价 | Yuan Hu, Abootaleb Shirvani, W. Brent Lindquist, Frank J. Fabozzi, and Svetlozar T. Rachev | 2106.09128 | q-fin.MF | 2021-06-18 |
| 两因素 Vasicek 模型中期限结构形状的分类——全正性方法 | Martin Keller-Ressel | 1908.04667 | q-fin.MF | 2021-06-15 |
| 债券期权：从仿射短期利率动态推导出的隐含波动率 | Matthew Lorig, Natchanon Suaysom | 2106.04518 | q-fin.MF | 2021-06-09 |
| 通过重参数化实现子-SVIs的显式无套利域 | Claude Martini, Arianna Mingone | 2106.02418 | q-fin.MF | 2021-06-07 |
| 离散时间下资产定价的稳健基本定理 | Huy N. Chau | 2007.02553 | q-fin.MF | 2021-05-27 |
| 无套利SVI | Claude Martini, Arianna Mingone | 2005.03340 | q-fin.MF | 2021-05-26 |
| 一个粗糙的SABR公式 | Masaaki Fukasawa and Jim Gatheral | 2105.05359 | q-fin.MF | 2021-05-13 |
| 条件性系统风险测量 | Alessandro Doldi and Marco Frittelli | 2010.11515 | q-fin.MF | 2021-05-12 |
| 粗糙波动下的对冲 | Masaaki Fukasawa, Blanka Horvath and Peter Tankov | 2105.04073 | q-fin.MF | 2021-05-11 |
| 外汇市场波动性 | Anton Koshelev | 2104.14190 | q-fin.MF | 2021-04-30 |
| 巴恩多夫-尼尔森和谢泼德模型的近似期权定价公式 | Takuji Arai | 2104.10877 | q-fin.MF | 2021-04-23 |