广义分数布朗运动下的欧式期权定价
摘要：广义分数布朗运动（gfBm）是一种随机过程，它既可以用来广义化分数、亚分数和标准布朗运动。在这里，我们研究了它在期权定价问题中的应用，通过对欧式看涨期权的估值。通过推导广义分数伊藤引理和相关的福克-普朗克方程，得到了基于gfBm驱动的Black-Scholes模型和CEV模型的闭式定价公式。
作者：Axel A. Araneda
论文ID：2108.12042
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-08-30