人寿保险中的非线性准备金和多个合同修改
摘要：寿险现金流在合同期内根据拟定公式变更合同时，将依赖准备金。因此，保险现金流和未来准备金互相依存，解决这种循环性并确保现金流和未来准备金定义良好是一个非平凡的问题。在马尔科夫模型中，（随机的）Thiele方程和Cantelli定理是解决循环性问题和确保精算等价性的标准工具。本文将随机Thiele方程和Cantelli定理扩展到非马尔可夫框架，并提出了一种用于计算多个合同修改的递归方案。
作者：Marcus C. Christiansen, Boualem Djehiche
论文ID：1911.06159
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-12-22