摘要：对于局部波动率模型、SABR模型和粗糙SABR模型，我们证明了BBF公式、SABR公式和粗糙SABR公式在隐含波动率上提供渐进无套利近似。
作者：Masaaki Fukasawa
论文ID：2201.02752
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-01-19
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