均场投资组合博弈
摘要：随机市场参数下的均场组合博弈研究，每个玩家不仅关注自己的财富，还关注相对竞争对手的表现。我们利用鞅最优原理方法，通过一个具有二次增长的均场FBSDE来刻画唯一的纳什均衡点。在弱相互作用的假设下，该方程是可解的。受到弱相互作用假设的启发，我们建立了一个竞争参数的幂级数展开结果。当市场参数不依赖于布朗运动路径时，我们得到了闭合形式的纳什均衡点。
作者：Guanxing Fu and Chao Zhou
论文ID：2106.06185
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-04-26