撤回成功估计
摘要：给定一个几何Levy alpha稳定财富过程，为一个定期投资计划的终点财富构建了一个对数Levy alpha稳定下界。通过进行变换，这个下界被应用于在初始投资之后发生的一系列提款计划。因此，描述了完成给定提款计划的概率的一个上界。对于等距离时间上不变金额的提款，给出了关于初始投资和财富过程参数的必要条件，以便可以以95％的置信水平进行k次提款。当初始投资为S&P Composite指数且$2 \leq k \leq 16$时，初始投资必须至少为每次提款金额的k倍。
作者：Hayden Brown
论文ID：2202.02994
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-02-08