摘要：在实际校准到反映股票回报的尖峰特性的离散采样指数L''{e}vy模型中，我们研究了障碍期权的最优二次对冲。我们的主要发现是，对冲误差对价格的影响比文献中研究的其他定价偏差的影响要高出几倍。
作者：Alev{s} v{C}ern''y
论文ID：1603.03747
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-08-10
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