在Lévy模型下的单次和递归最优停止中阈值策略的最优性
摘要：平均问题方法在Levy模型持续可加函数折现条件下证明阈值型策略为最优停止策略的优势。在谱负模型中，我们通过对奖励函数和随机折扣的条件优化这一过程，并通过局部时间和占用时间折现给出了两个例子。然后，我们将这一方法应用到递归最优停止问题上，并对一些关于最优阈值的定性特征提出了更简化和更整洁的证明，这些特征只在少数特殊情况下得到了了解。
作者：Mingsi Long and Hongzhong Zhang
论文ID：1707.07797
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-08-21