摘要：基于Moore-Penrose伪逆，我们提出了一种非参数方法来估计市场报价中的折扣曲线。该折扣曲线完美地再现了市场报价，具有最大的平滑度，并以闭合形式给出。该方法易于实施，只需要基本的线性代数运算。我们提供了一个完整的理论框架以及几个实际应用。
作者：Damir Filipovi''c and Sander Willems
论文ID：1606.03899
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-08-10
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