非线性市场中无套利定价的游戏期权
摘要：重新审视并扩展Dumitrescu、Quenez和Sulem(2017)最近一篇论文的发现，他们在El Karoui和Quenez(1997)发展的非线性无套利定价方法中研究了期权游戏。我们考虑了Kim、Nie和Rutkowski(2018)引入的合约，该合约考察了美式风格的合约。我们详细研究了在一般非线性设置中，对手方的单侧定价、对冲和行使问题。我们还提出了一种BSDE方法，该方法用于在适当的假设下获得更明确的结果，假设关于被双重反射BSDE的解。
作者：Tianyang Nie and Edward Kim and Marek Rutkowski
论文ID：1807.05448
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-07-17