跨境责任的相互联系和结构变化：一种网络方法
摘要：国际间接金融市场的几何和拓扑分析 在几何和拓扑分析的基础上，我们研究了国际间接金融市场的情况。对跨国债务的时间序列的几何分析表明，国际间接金融市场的系统化信息包含在一个低维空间中，可以方便地进行拓扑特征分析。我们建立了跨国金融联系的带权和完备网络，计算了连续聚类、度中心性和接近中心性。这些拓扑系数的行为揭示了1997年至2011年间金融联系发生的重要变化。我们发现，除了普遍的聚类增加外，一些国家的连通度和接近中心性也在持续增加。这些国家似乎是税收政策可能提供债务转移机会的关键地点。这些关键地点凸显了特定国家在网络结构中的作用，并有助于将自2007年夏季以来一直以来全球金融体系所面临的动荡时期置于一个持续超过十年的更大结构性变化的背景下。
作者：Alessandro Spelta and Tanya Ara''ujo
论文ID：1205.5675
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2012-05-28