分裂和矩阵指数方法在具有反正态高斯、双曲线和Meixner跳跃的跳跃-扩散模型中的应用
摘要：扩展应用于反正态高斯、双曲线和Meixner跳动扩散模型的方法。通过几个步骤解决相应的PIDE。首先，在金融过程（扩散和跳动）上应用二阶算子分裂到这些PIDE上。对于扩散方程，我们使用标准的有限差分方法。对于跳动部分，我们将跳动积分转化为伪微分算子，并在一个超过我们用于扩散部分的网格上构造其二阶近似。所提出的方案在时间上无条件稳定，并保持解的正性，解可以通过矩阵指数或矩阵指数的P莱德逼近计算。提供了各种数值实验证明这些结果。
作者：Andrey Itkin
论文ID：1405.6111
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2014-05-29