摘要：多层次蒙特卡洛路径模拟方法在计算金融领域的应用研究中取得了快速发展，本文综述了其进展情况，突出了实现多层次方差收敛率的关键特点，并提出了未来研究的方向。
作者：Mike Giles and Lukasz Szpruch
论文ID：1212.1377
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2013-08-21
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