摘要：提出了一种高效的格点程序，可以在Black和Scholes模型下获取带有障碍特征的数字期权的欧式和美式期权价格。数值结果显示了所提方法的准确性。
作者：Elisa Appolloni and Andrea Ligori
论文ID：1401.2900
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2014-01-28
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