Paulsen-Gjessing风险模型在投资回报随机性方面的扩展
摘要：一般的双边跳动扩散风险模型的影响：引入模型、寻找满足Gerber-Shiu函数的积分-微分方程以及由索赔或波动引起的破产的预期折扣罚金函数；研究阈值和屏障策略的股息问题，讨论破产前总折扣股息的矩和矩生成函数。给出一些特殊情况的例子。
作者：Chuancun Yin, Yuzhen Wen
论文ID：1302.6757
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2013-02-28