随机波动模型下上界敲出期权定价的渐近展开公式
摘要：一种新的半封闭式逼近公式用于定价某种类型的随机波动率模型下的上敲出障碍期权，包括应用Kato、Takahashi和Yamada(2012)发展的严格渐进展开方法的SABR模型。我们还通过数值示例证明了我们逼近方法的有效性。
作者：Takashi Kato, Akihiko Takahashi, Toshihiro Yamada
论文ID：1302.3306
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2014-06-16