使用多级近似方法定价美式期权

摘要:一种用于定价离散时间美式期权的新方法的复杂度降低。

作者:Denis Belomestny, Fabian Dickmann and Tigran Nagapetyan

论文ID:1303.1334

分类:Computational Finance

分类简称:q-fin.CP

提交时间:2013-12-30

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