摘要：用对偶方法结合蒙特卡洛模拟建立了一种近似解决最优投资问题的方法论。特别是，我们展示了如何解决不完全市场中高维问题，传统方法因维度灾难而失败。
作者：L C G Rogers and Pawel Zaczkowski
论文ID：1305.3433
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2013-05-16
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