篮子期权的定价
摘要：高维期权定价是理论金融数学的一个深层难题。本文介绍了一种新的基于Lévy驱动的股票市场模型。我们认为，任何市场模型都应该基于一个透明且直观易接受的概念。在我们的情况下，这是一个线性随机方程系统。我们的市场模型基于继承原则，即对于特定的参数选择，与已知模型相一致。此外，所提出的模型在数值上是有效可行的。对于所考虑的模型类，我们给出了特征函数的明确表示。这使我们能够构建一个近似求解篮子期权定价的序列公式。我们证明了我们的逼近公式在相应的n-宽度意义下具有近乎最优的收敛速度。
作者：Alexander Kushpel
论文ID：1401.1856
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2014-01-10