正向PDE和PIDE的高阶拆分方法
摘要：构建高阶（在空间和时间上）有限差分方案，用于正向和反向偏微分方程和偏积分方程，以便通过求解正向和反向方程得到的期权价格是一致的。这种方法部分受到了Andreasen＆Huge（2011）的启发，他们报告了一对一致的一阶时间逼近有限差分方案，用于非相关的局部随机波动性模型。我们通过构建二阶空间和时间方面的方案，对具有跳跃和离散红利的模型进行了扩展。在我们的方法中考虑相关性也不是问题。
作者：Andrey Itkin
论文ID：1403.1804
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2014-03-10