股票市场的q-相关去趋势交叉分析
摘要：依赖于q的股市交叉相关矩阵的特性通过使用随机矩阵理论和复杂网络进行了分析。不同幅度波动的相关结构具有独特的特性。小幅波动之间的交叉相关比大幅波动之间的交叉相关要强。大幅和小幅波动由不同的股票组成。我们使用复杂网络表示来研究这些依赖于q的矩阵，并发现一些新的身份。通过利用这些依赖于q的基于相关性的网络，我们能够通过那些最独立且表现最好的股票构建一些投资组合。用于组合优化的最佳多重分形阶数约为q=2。这些结果深化了我们对复杂金融系统的集体行为的理解。
作者：Longfeng Zhao, Wei Li, Andrea Fenu, Boris Podobnik, Yougui Wang, H. Eugene Stanley
论文ID：1705.01406
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2018-03-14