摘要：金融市场的价格波动可以通过Lévy稳定分布进行描述，该分布得到了广义中心极限定理的支持。当从长期来看估计四个不同股市的稳定参数时，它们显示出相似的唯一值。另一方面，当从短期分析时，参数和股价波动呈相关性，表明股市是不稳定的。
作者：Takumi Fukunaga and Ken Umeno
论文ID：1709.06279
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2018-02-21
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