金融数据中的临界性证据
摘要：通过对市值最高的100家美国公司的累积绝对标准化收益分布进行研究，我们提供了证据表明不同时间尺度下的累积分布呈现出临界行为。这种累积分布与各种复杂系统和金融系统一致，可以用$q$-高斯函数的累积分布函数来建模，该函数在非广义玻尔兹曼熵的统计力学背景下实现最大化。这些$q$-高斯函数由两个参数$(q, \eta)$所确定，这些参数由$Delta t$唯一定义。通过这些依赖关系，我们发现$q$和$\eta$之间存在单调关系，这可以看作是临界性的证据。我们数值确定了表征这种临界性的各种指数。
作者：G. Ruiz L''opez and A. Fern''andez de Marcos
论文ID：1702.06191
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2017-11-15