多重分形交叉小波分析
摘要：通过小波分析，提出一种用于表征长程交叉相关的复杂系统的联合多重分形性质的方法，称为多重分形交叉小波分析（MFXWT）。通过对具有多重分形交叉相关性的双二项测度和具有单重分形交叉相关性的双变量分数布朗运动（bFBMs）进行广泛的数值实验，评估了MFXWT方法的性能。对于二项多重分形测度，MFXWT的经验联合多重分形性质与理论公式大致相符。对于bFBMs，由于多重分形谱的宽范围，MFXWT可能提供虚假的多重分形性。我们还将MFXWT方法应用于股市指数，发现了指数回报和波动性之间有着有趣的联合多重分形性质。
作者：Zhi-Qiang Jiang (ECUST, BU), Xing-Lu Gao (ECUST), Wei-Xing Zhou (ECUST), H. Eugene Stanley (BU)
论文ID：1610.09519
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2018-02-27