| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 样本峰度在对称稳定分布样本中的行为的实证研究 | J. Martin van Zyl | 1811.00476 | q-fin.ST | 2018-11-06 |
| 火箭与羽毛遇见约瑟夫：重新调查国际市场上的油气oline不对称现象 | Ladislav Kristoufek and Petra Lunackova | 1407.5466 | q-fin.ST | 2018-10-30 |
| 分形方法用于衡量时间序列之间的幂律相干性的交叉相关性 | Ladislav Kristoufek | 1608.06781 | q-fin.ST | 2018-10-30 |
| 金融市场中的日内季节性和非平稳交易量：个体和横截面特征 | Michelle B Graczyk, Silvio M D Queir''os | 1810.12099 | q-fin.ST | 2018-10-30 |
| 六因子资产定价模型 | Rahul Roy, Santhakumar Shijin | 1810.07790 | q-fin.ST | 2018-10-19 |
| 用贝叶斯方法建模Nelson-Siegel收益率曲线 | Sourish Das | 1809.06077 | q-fin.ST | 2018-10-04 |
| 规范化投资组合风险分析：一种贝叶斯方法 | Sourish Das, Aritra Halder and Dipak K. Dey | 1404.3258 | q-fin.ST | 2018-09-18 |
| GARCH 过程的解析矩 | Carol Alexander, Emese Lazar, Silvia Stanescu | 1808.09666 | q-fin.ST | 2018-09-07 |
| 粗糙Heston模型下的Zumbach效应 | Omar El Euch, Jim Gatheral, Radov{s} Radoiv{c}i''c, Mathieu Rosenbaum | 1809.02098 | q-fin.ST | 2018-09-07 |
| 金融市场中具有附加随机过程的乘性随机级联 | Jun-ichi Maskawa, Koji Kuroda and Joshin Murai | 1809.00820 | q-fin.ST | 2018-09-05 |
| 金融市场的GARCH(1,1)模型与闵可夫斯基度量 | Richard Pincak, Kabin Kanjamapornkul | 1808.04231 | q-fin.ST | 2018-08-14 |
| 高维金融数据的一些统计问题 | Arnab Chakrabarti, Rituparna Sen | 1808.02953 | q-fin.ST | 2018-08-10 |
| 金融时间序列的信息度量：量化短期市场异质性 | Linda Ponta, Anna Carbone | 1710.07331 | q-fin.ST | 2018-08-01 |
| 比特币市场中极端价格波动的尺度性质 | Stjepan Beguv{s}i''c, Zvonko Kostanjv{c}ar, H. Eugene Stanley, and Boris Podobnik | 1803.08405 | q-fin.ST | 2018-08-01 |
| 金融市场中趋势和价值的共存：一个扩展的Chiarella模型估计 | Adam Majewski, Stefano Ciliberti and Jean-Philippe Bouchaud | 1807.11751 | q-fin.ST | 2018-08-01 |
| 2014-2016年世界金融市场泡沫：石油负面 - 美元正面 | Marcin Wk{a}torek, Stanis{l}aw Dro.zd.z, Pawe{l} O''swik{e}cimka | 1606.01218 | q-fin.ST | 2018-07-26 |
| 金融时间序列的熵分析 | Stephan Schwill | 1807.09423 | q-fin.ST | 2018-07-26 |
| 股市作为时间网络 | Longfeng Zhao, Gang-Jin Wang, Mingang Wang, Weiqi Bao, Wei Li, H. Eugene Stanley | 1712.04863 | q-fin.ST | 2018-07-04 |
| 巴黎股票交易所拍卖中的战略行为和指示性价格扩散 | Damien Challet | 1807.00573 | q-fin.ST | 2018-07-03 |
| 资产有什么使之有用？ | Yves-Laurent Kom Samo, Dieter Hendricks | 1806.08444 | q-fin.ST | 2018-06-25 |
| 中国股票市场的多重分形特征与回报可预测性 | Xin-Lan Fu, Xing-Lu Gao, Zheng Shan, Zhi-Qiang Jiang, and Wei-Xing Zhou (ECUST) | 1806.07604 | q-fin.ST | 2018-06-21 |
| 金融市场中波动性的稳定效应 | Davide Valenti, Giorgio Fazio, Bernardo Spagnolo | 1708.08695 | q-fin.ST | 2018-06-13 |
| 幂律交叉相关性：问题、解决方案与未来挑战 | Ladislav Kristoufek | 1806.01616 | q-fin.ST | 2018-06-06 |
| 比特币的统计特性和多重分形性质 | Tetsuya Takaishi | 1707.07618 | q-fin.ST | 2018-05-29 |
| 美国国债：回报优化证券和其他显著结构化投资产品的未来结果指标？ | Donald St. P. Richards | 1804.00820 | q-fin.ST | 2018-04-04 |