金融交易量建模的新方法
摘要：金融交易股票的高频动态是通过使用半马尔可夫方法进行研究的。更具体地说，我们假设日内成交量的对数变化由加权索引半马尔可夫链模型描述。基于这个假设，我们展示了该模型能够重现成交量演变的一些实证事实，如时间序列依赖性、日内周期性和成交量的不对称性。结果是通过对2007年1月1日至2010年12月31日的意大利股市高频数据进行真实数据应用所获得的。
作者：Guglielmo D'Amico and Filippo Petroni
论文ID：1709.05823
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2017-09-19