幂律交叉相关性：问题、解决方案与未来挑战
摘要：金融时间序列中的长期依赖分析是经济物理学进入主流金融和金融经济学领域的最初步骤之一。自那时以来，许多不同的金融系列都使用在金融之外通常使用的方法进行了分析，以提供金融市场的一些重要特征事实。在2000年代后期，这些方法开始普遍应用于双变量环境，以便更详细地研究两个系列之间的关系。从双变量的长期依赖到特定尺度的相关性和回归以及幂律相干作为幂律相关系列之间的唯一关系，只有一步之遥。该领域的迅速发展带来了一些问题和挑战，需要进一步讨论和关注。我们简要回顾了从长期依赖到双变量泛化和相关方法的发展和历史步骤，在技术层面上进行重点讨论，并讨论这个经济物理学特定子领域未来发展的问题和挑战。
作者：Ladislav Kristoufek
论文ID：1806.01616
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2018-06-06