2014-2016年世界金融市场泡沫：石油负面 - 美元正面
摘要：基于对数周期幂律（LPPL）方法学，通过普遍偏好的缩放因子$ \lambda \approx 2 $，我们检测到了2014-2016年石油市场的负冲击泡沫。在同一时期，以美元计价的所谓大宗商品货币出现了正冲击泡沫，并且出现了与石油价格振荡模式在很大程度上相互对称的振荡模式。这些结果表明了石油价格和美元动态之间最近的强烈反相关性。在2015年FENS会议期间做出的相关预测结果也令人非常满意。这些发现还进一步显示出，这种对数周期加速下降趋势信号暗示着相应下降的终止。
作者：Marcin Wk{a}torek, Stanis{l}aw Dro.zd.z, Pawe{l} O''swik{e}cimka
论文ID：1606.01218
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2018-07-26