| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 墨西哥金融市场指数的日内波动分析 | L''ester Alfonso, Danahe E. Garcia-Ramirez, Ricardo Mansilla, C''esar A. Terrero-Escalante | 2002.05697 | q-fin.ST | 2020-02-14 |
| 隐含波动率曲面的主成分分析 (PCA) | Marco Avellaneda, Brian Healy, Andrew Papanicolaou, George Papanicolaou | 2002.00085 | q-fin.ST | 2020-02-04 |
| 基于Tsallis相对熵的金融投资组合风险度量 | Sandhya Devi | 1901.04945 | q-fin.ST | 2020-01-29 |
| 解开复杂网络上的冲击扩散：通过图可展平性识别 | Sudarshan Kumar, Tiziana Di Matteo, Anindya S. Chakrabarti | 2001.01518 | q-fin.ST | 2020-01-07 |
| 将DMCA系数的普适性推广以区分黄金的避险和安全港能力 | Mohamed Arbi Madani and Zied Ftiti | 1912.12590 | q-fin.ST | 2020-01-01 |
| BitMEX资金与比特币汇率的相关性 | Sai Srikar Nimmagadda, Pawan Sasanka Ammanamanchi | 1912.03270 | q-fin.ST | 2019-12-09 |
| 社会责任指数重组对应的反应不对称性：一种匹配投资组合方法 | Wanling Rudkin, Charlie X Cai | 1911.12582 | q-fin.ST | 2019-12-02 |
| 财务比率与股票回报通过拓扑数据分析镜头重新评估 | Pawel Dlotko, Wanling Qiu, Simon Rudkin | 1911.10297 | q-fin.ST | 2019-11-26 |
| 主成分分析在中国主权债券市场中的应用及基于主成分的固定收益免疫 | Lim Tze Yee, Tony She, Kezia Irene | 1911.07288 | q-fin.ST | 2019-11-19 |
| 加密货币中与关键转折和崩溃风险相关的临界减速 | Chengyi Tu, Paolo DOdorico, Samir Suweis | 1806.08386 | q-fin.ST | 2019-11-11 |
| 电力市场前期价格的自激模型框架 | Giorgia Callegaro and Andrea Mazzoran and Carlo Sgarra | 1910.13286 | q-fin.ST | 2019-10-30 |
| 投资组合理论、信息论和Tsallis统计 | Marco A. S. Trindade, Sergio Floquet and Lourival M. S. Filho | 1811.07237 | q-fin.ST | 2019-10-24 |
| 蒙眼猴子或金融分析师：谁值得你的钱？对美国股票市场信息效率的新证据 | Giuseppe Pernagallo and Benedetto Torrisi | 1904.03488 | q-fin.ST | 2019-10-14 |
| 主成分分析中选择相关组件数量的基于记忆的方法 | Anshul Verma and Pierpaolo Vivo and Tiziana Di Matteo | 1904.05931 | q-fin.ST | 2019-10-07 |
| 基于偏态指数幂分布的统一贝叶斯条件自回归风险度量 | Marco Bottone and Mauro Bernardi and Lea Petrella | 1902.03982 | q-fin.ST | 2019-10-01 |
| 异质财富分配、往返交易与投机游戏中波动聚集的出现 | Kei Katahira, Yu Chen | 1909.03185 | q-fin.ST | 2019-09-10 |
| 金融时间序列Hurst指数恢复的扩展推测游戏 | Kei Katahira, Yu Chen | 1909.02899 | q-fin.ST | 2019-09-09 |
| 通过结合社交和金融网络信息预测未来股市结构 | Th''arsis T. P. Souza and Tomaso Aste | 1812.01103 | q-fin.ST | 2019-09-04 |
| LIBOR中的圣诞节波动 | Vikenty Mikheev and Serge E. Miheev | 1908.10014 | q-fin.ST | 2019-08-28 |
| 探索危机时刻的创新策略如何影响绩效：聚类分析视角 | Marcel Ausloos, Francesca Bartolacci, Nicola G. Castellano, and Roy Cerqueti | 1808.05893 | q-fin.ST | 2019-08-17 |
| 基于高频收益数据的矩变动的概率和统计特性及其在推断和估计中的应用 | Kyungsub Lee | 1311.5036 | q-fin.ST | 2019-08-15 |
| 关于具有延迟索赔和随机红利的复合贝塔二项风险模型 | Aparna B. S, Neelesh S Upadhye | 1908.03407 | q-fin.ST | 2019-08-12 |
| 一种基于集群的日志波动因子模型：对波动聚类源的深入研究 | Anshul Verma, Riccardo Junior Buonocore, Tiziana di Matteo | 1712.02138 | q-fin.ST | 2019-08-06 |
| 移动平均交易规则的详细研究 | Fernando F. Ferreira, A. Christian Silva, Ju-Yi Yen | 1907.00212 | q-fin.ST | 2019-07-03 |
| 乐观的牛还是悲观的熊：适应性深度强化学习在股票投资组合配置中的应用 | Xinyi Li, Yinchuan Li, Yuancheng Zhan, Xiao-Yang Liu | 1907.01503 | q-fin.ST | 2019-07-03 |