金融市场的GARCH(1,1)模型与闵可夫斯基度量
摘要：在金融市场中，我们使用密诺夫斯基度量和GARCH(1,1)模型解决了波动性群聚现象的长期记忆问题，假设价格和时间不可分离。我们提供了金融市场的杨-米尔斯方程，并通过广义相对论的证明结果得出了时间序列数据的超空间异常。我们在时间序列数据中使用了嵌入在科尔莫戈洛夫空间中的密诺夫斯基时空中的原创思想，并考虑了交易者行为。这项工作的结果等价于金融市场崩盘时交易者行为相互作用引发的暗波动或隐藏的风险恐惧场。
作者：Richard Pincak, Kabin Kanjamapornkul
论文ID：1808.04231
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2018-08-14