样本峰度在对称稳定分布样本中的行为的实证研究
摘要：采用实证研究方法，探讨了在尾部分布存在4阶矩时，样本峰度估计值与样本大小和尾指数之间的关系。研究重点在于对来自对称稳定分布的样本进行分析。研究发现，对于任何尾指数的值，超额峰度的期望值除以样本大小是有限的，并且样本峰度估计值与样本大小和尾指数成线性关系。样本峰度对尾指数的变化非常敏感。
作者：J. Martin van Zyl
论文ID：1811.00476
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2018-11-06