在预期效用运算符框架下的投资组合选择问题
摘要：可能性风险理论起源于一个假设，即风险可以用模糊数来建模。特别地，在一个可能性组合选择问题中，风险资产的回报将是一个模糊数。在先前的一篇论文中，引入了期望效用算子来建立可能性风险厌恶的抽象理论。对于每个期望效用算子，可以关联一种可能性期望效用的概念。利用这个概念，我们将在这个非常一般的背景下制定一个可能性选择问题。本文的主要结果是两个对应优化问题的近似计算公式。第一个公式近似了关于风险厌恶和投资者谨慎性的最优配置，以及前三个可能性矩。除了这些参数之外，在第二个公式中，还出现了效用函数的适度指数和第四个可能性矩。
作者：Irina Georgescu, Louis Aim''e Fono
论文ID：1906.11831
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2019-07-01