基于长期持有的不可知配置组合的论点
摘要：无神论分配在构建仅多头股票组合方面具有重要意义。我们展示了无神论分配组合（AAPs）是一类风险基于组合的特殊成员，能够减轻经典组合构建方法的某些极端特征（过度集中、高换手率、对低风险因素的强烈暴露），同时实现类似的绩效。因此，AAPs代表了一种非常有吸引力的替代性基于风险的组合构建框架，可在不同情况下实施，无论是否有主动交易信号。
作者：Pierre-Alain Reigneron, Vincent Nguyen, Stefano Ciliberti, Philip Seager, Jean-Philippe Bouchaud
论文ID：1906.05187
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2019-06-13