| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 股权市场中的“规模溢价”：风险在哪里？ | Stefano Ciliberti, Emmanuel S''eri''e, Guillaume Simon, Yves Lemp''eri`ere, Jean-Philippe Bouchaud | 1708.00644 | q-fin.PM | 2017-08-24 |
| 投资组合选择：等权力量 | Philip Ernst, James Thompson, Yinsen Miao | 1602.00782 | q-fin.PM | 2017-08-08 |
| Tukey的转换阶梯在投资组合管理中 | Philip Ernst, James Thompson, and Yinsen Miao | 1603.06050 | q-fin.PM | 2017-08-08 |
| 动态风险约束下的投资组合优化：连续与离散时间交易 | Imke Redeker and Ralf Wunderlich | 1602.00570 | q-fin.PM | 2017-08-04 |
| 长期投资者的极端行为与幂函数效用 | Nicole B"auerle and Stefanie Grether | 1703.04423 | q-fin.PM | 2017-08-02 |
| 你处于回撤中。何时应该开始担心？ | Adam Rej, Philip Seager, Jean-Philippe Bouchaud | 1707.01457 | q-fin.PM | 2017-07-24 |
| 消失的固定交易成本下的最优投资组合选择 | S"oren Christensen, Albrecht Irle, Andreas Ludwig | 1611.01280 | q-fin.PM | 2017-07-07 |
| 外汇市场建模与在线投资组合选择算法 | Panpan Ren, Jiang-Lun Wu | 1707.00203 | q-fin.PM | 2017-07-04 |
| 市场效率与增长最优投资组合 | Eckhard Platen and Renata Rendek | 1706.06832 | q-fin.PM | 2017-06-22 |
| 止损和杠杆在最优统计套利中的应用——以能源市场为例 | Roberto Baviera and Tommaso Santagostino Baldi | 1706.07021 | q-fin.PM | 2017-06-22 |
| 通过前向和后向随机微分方程的约束二次风险最小化 | Yusong Li and Harry Zheng | 1512.04583 | q-fin.PM | 2017-05-24 |
| 关于风险容忍函数的黑式方程 | Sigrid K"allblad, Thaleia Zariphopoulou | 1705.07472 | q-fin.PM | 2017-05-23 |
| 单因子模型下投资组合优化的复制分析 | Takashi Shinzato | 1704.01366 | q-fin.PM | 2017-05-19 |
| 长期投资 | Dietmar Leisen and Eckhard Platen | 1705.03929 | q-fin.PM | 2017-05-12 |
| 目标日期基金是恐龙吗？不适应会导致灭绝 | Peter A. Forsyth, Yuying Li, Kenneth R. Vetzal | 1705.00543 | q-fin.PM | 2017-05-02 |
| 多元离散终值财富的存在性和唯一性 | Andreas Hermes and Stanislaus Maier-Paape | 1703.00476 | q-fin.PM | 2017-03-03 |
| 达卡证券交易所的市场深度和风险回报分析：市场效率的实证测试 | Md. Mahmudul Alam, Kazi Ashraful Alam, Md. Gazi Salah Uddin | 1702.01354 | q-fin.PM | 2017-02-07 |
| 具有指定竞争对手的鲁棒组合优化 | Gonc{c}alo Sim~oes, Mark McDonald, Stacy Williams, Daniel Fenn, Raphael Hauser | 1701.02958 | q-fin.PM | 2017-01-12 |
| 一家核能运营商的资产负债管理问题：一种数值随机优化方法 | Xavier Warin | 1611.04877 | q-fin.PM | 2016-11-16 |
| 离散时间下累积展望理论中带有交易成本的最优投资 | Bin Zou and Rudi Zagst | 1511.04768 | q-fin.PM | 2016-11-15 |
| 投资组合优化的LQG | M. Abeille, E. Serie, A. Lazaric and X. Brokmann | 1611.00997 | q-fin.PM | 2016-11-07 |
| 基于凯利准则的元CTA交易策略 | Bernhard K. Meister | 1610.10029 | q-fin.PM | 2016-11-01 |
| 投资组合在回撤约束和随机夏普比率下的基准评估 | Ankush Agarwal, Ronnie Sircar | 1610.08558 | q-fin.PM | 2016-10-28 |
| 不可知风险平权：驯服已知与未知-未知 | Raphael Benichou, Yves Lemp''eri`ere, Emmanuel S''eri''e, Julien Kockelkoren, Philip Seager, Jean-Philippe Bouchaud and Marc Potters | 1610.08818 | q-fin.PM | 2016-10-28 |
| 关于最佳配对交易策略的市场中性问题 | Bahman Angoshtari | 1608.08268 | q-fin.PM | 2016-08-31 |