比例交易成本对系统生成的投资组合的影响
摘要：比例交易成本对系统生成投资组合的影响进行了实证研究。在涉及交易频率、成分证券列表大小和更新频率等不同配置下，考察了几种不同投资组合的表现（指数跟踪投资组合、等权重投资组合、熵权重投资组合和多样性权重投资组合），并同时考虑了股息和交易成本。此外，提出了一种平滑交易成本的方法。
作者：Johannes Ruf and Kangjianan Xie
论文ID：1904.08925
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2019-04-22