约束风险预算组合：理论、算法、应用与难题
摘要：风险分配投资组合的权重约束问题及其数学复杂性 使用大规模机器学习问题的方法找到数值解 应用于投资问题，包括风险平等投资组合的动态换手率控制和基于最小方差风险展示法改善投资组合流动性和减少小市值偏差 风险度量的均一性属性和相关标度难题的重要性
作者：Jean-Charles Richard, Thierry Roncalli
论文ID：1902.05710
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2019-02-18