摘要：在本文中，我们考虑了一个金融机构体系，并研究了在金融市场和一个稳健设置下的系统性风险度量，即不分配参考概率。我们得到了一个针对金融市场调整的凸稳健系统性风险度量的对偶表示，并展示了它与一些适当的无套利条件的关系。
作者：Matteo Burzoni, Marco Frittelli, Federico Zorzi
论文ID：2103.02920
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-08-19
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