从巴舍利尔到杜皮尔：通过最优输运
摘要：1900年，巴歇利埃在他的博士论文中首次引入了数学金融，他在论文中导出了科尔莫戈洛夫前向方程，这也为杜皮尔对无套利模型校准到波动率曲面的算法提供了基础。后续的研究在凯勒尔和洛思的定理中得到了严格的证明。在本综述文章中，我们重新审视这些随机金融的里程碑，强调了一些最优输运结果在这一背景下的作用。
作者：Mathias Beiglb"ock, Gudmund Pammer, Walter Schachermayer
论文ID：2106.12395
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-06-24