摘要：离散时间和有限时间段设定下，研究资产定价的鲁棒基本定理。引入了新概念“鲁棒定价系统”以排除模型无关的套利机会。得到了超对冲的对偶性和策略。
作者：Huy N. Chau
论文ID：2007.02553
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-05-27
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