条件性系统风险测量
摘要：条件评估系统性风险措施的相应特征，在提供一般的对偶表示结果后，我们更详细地分析条件短点系统性风险措施。在指数偏好的特定情况下，我们提供了明确的公式，这些公式还允许我们展示一个时间一致性属性。最后，我们对与条件短点系统性风险措施相关的分配提供了一个合适定义的均衡解释。从概念上讲，从静态到条件系统性风险措施的推广可以以一种自然的方式实现，尽管证明要比无条件框架更为技术性。
作者：Alessandro Doldi and Marco Frittelli
论文ID：2010.11515
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-05-12