摘要：基于一个仿射短期利率模型的假设，我们得出了债券期权的隐含波动率的明确渐近近似。对于特定的仿射短期利率模型，我们进行了数值实验，以评估我们的近似方法的准确性。
作者：Matthew Lorig, Natchanon Suaysom
论文ID：2106.04518
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-06-09
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