摘要：糙化后的SABR模型下，短期波动率微笑曲线的标准化满足一个ODE。我们通过数值方法求解了这个ODE，并进一步给出了一个非常准确的近似解，称之为糙化SABR公式。
作者：Masaaki Fukasawa and Jim Gatheral
论文ID：2105.05359
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-05-13
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