神经网络逼近超对冲价格
摘要：神经网络在离散时间市场模型中用于获得衍生品的超对冲价格过程的近似方法。首先，我们证明了α分位数对冲价格在α趋近于1时收敛到时间0的超对冲价格，并且展示了神经网络可以用来近似α分位数对冲价格。这为时间0的超对冲价格和到期日的超对冲策略提供了基于神经网络的近似方法。为了获得t>0的超对冲价格过程，在使用Doob分解的情况下，只需要确定消费的过程。我们通过使用一组神经网络的本质上确界来近似消费过程。最后，我们展示了数值结果。
作者：Francesca Biagini, Lukas Gonon, Thomas Reitsam
论文ID：2107.14113
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-07-30