亚洲型和篮子期权的定价：通过上界和下界
摘要：对于平均型期权的定价，本文提供了一个通用框架，通过下限和上限进行定价。这类期权包括亚洲期权、篮子期权和基于加权平均价格的期权。我们证明，在讨论的情况下，下限可以减少问题的维度，并且这些方法可以合理地近似期权的价格。
作者：Alexander Novikov, Scott Alexander, Nino Kordzakhia and Timothy Ling
论文ID：1612.08767
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-12-30