摘要：自由随机波动率模型与非对称跳跃能够充分捕捉到隐含波动率动态，因此在VIX衍生品定价中可以作为相对于固定波动率模型的一个更好的模型。
作者：Wei Lin, Shenghong Li and Shane Chern
论文ID：1703.06020
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-03-20
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