阿基米德马歇尔-奥尔金分布及相关的Copula函数
摘要：一个新的双变量分布类别被引入，扩展了Li和Pellerey（2011）的广义Marshall-Olkin分布。通过分析它们引起的copula函数来研究它们的相关结构。这些copulas包括广义Marshall-Olkin copulas和Marshall-Olkin copulas混合尺度（参见Li，2009）作为特殊情况，通过对双变量Archimedean copulas的合适扭曲来获得：这引起了不对称性，并且研究了相应的Kendall's tau以及尾依赖参数。
作者：Sabrina Mulinacci
论文ID：1502.01912
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-02-13