Hermite市场中的衍生品定价
摘要：引言：引入Hermite分数金融市场，其中市场不确定性由多维Hermite运动描述。Hermite市场包括由多元分数布朗运动和多元Rosenblatt运动驱动的金融市场作为特例。推导出Hermite市场的无套利和市场完备条件。定价了永续衍生品、债券期货和期货。推导了相应的偏微分和偏微分方程。
作者：Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi
论文ID：1612.07016
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-12-28