Black-Scholes隐含波动率的统一界限
摘要：基于各种优化问题，本文将Black-Scholes隐含波动率表达为不同的形式。从这些表示中，推导出在货币性和认购期权价格范围中都成立的上下界。利用Black-Scholes公式的各种对称性，从旧的界限推导出新的界限。利用这些界限，重新证明了在极端行权价和/或到期日的隐含波动率的渐近公式。
作者：Michael R. Tehranchi
论文ID：1512.06812
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-12-14